SAP License：SAP顾问心情随笔——点燃一支烟

行业动态 2021/06/11 09:56 470

拿起笔，刚好是6月10日的凌晨1点整。每天晚上都是这样睡也睡不到，想想真应该总结总结今天所有的事情。

学习篇

所有的课程都上完了。是收获还是失落，我自己都不得而知，今天听马老师的《计量经济学》感觉就想是上了“最后一课”。虽然对里面的内容不太了解，但是还是认真的做了笔记，因为我知道像这种学习的机会真的是越来越少。同时今天和法学院的几个学弟聊了很晚，从原来的“煤老板”再到这次的“B类论文”我们无所不谈，只是没想到的是时间过的这么快，不知道这样的机会还有几次？

分享《计量经济学》笔记如下：

计量经济学研究的问题：

y（内生变量）影响因素 X1 X2 …XK 外生变量需要数据化，变量变成真实的数据。Yt X1t X2t…Xkt K=1，2…T 建模先建立理论模型 Y=b0+b1x1+bnxn +U （u是随机的） U的变动相近于常数

U假设 EU=0 变动 Ui Uj无关

数据化 yt=b0+b1xt…bkxkt+u t=1…T

估计OLS

B=（xx）-1Xy

Y=436+0.53x

检验——技术检验 做R2检验（趋近于1较好，T检验，T的绝对值大于2好；F检验（检验模型设定）F值越大越好

——经济学检验 实际上是否可行

——针对假设的建议 序列相关 异方差（指的是U变动非常激烈）

——贡献性建议 变量能不能选对 变量对不对

检验通过后就可以应用了。

应用，首先用于预测，如yt=b0+b1xt…bkxkt+u 其次用于结构研究

步骤：选变量找数据检验数据应用数据

模型的分类：

单方程模型： y=b0+b1x1…+bkxk+u

应用：

用于研究一个宏观变量的运行情况（结构分析）

时间序列模型：（预测）AR（P） yt=y0+y1yt-1+zt

MA（z） Yt=zt+et-1

ARMA(p,z)=yt Yt=Y0+zyt-1 ARMA（1，1）

选模型用自相关和偏自相关图来选。（需要建立自回归二阶模型）

应用：

股指，期货，宏观经济数据如GDP。

系统模型：同时研究多个模型，内生变量有很多。Y1…Yg 预定变量 X1…Xk

AY+BX=U （识别，即方程有解）-恰好和过度

条件：

阶 K-Mi>G-1

秩（充分条件）r（a0，b0）=G-1

推导出（在可识别的前提）：估计（二阶段最小二乘法ILS）

Y=CX 检验

类同于单方程 R2 T F DW=2比较好还有其他

应用：

联合分析：

Ct=b0+b1yt-1+u

It=D0+d1yt+d2yt+ui

Yt=i+C+g

综合预测：

机器运行：

单方程：Y x1 Xk LS-OK

时间序列 Y ar（1） Y ma（1） y ar（1） ma（1）

工作篇

工作还是一样，每天都做着无聊的事情。不知道追求的是什么？

生活篇

没什么起色~

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